Antonio MELES
Insegnamento di DERIVATI
Corso di laurea magistrale in ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
SSD: SECS-P/11
CFU: 10,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 70,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
Lingua di insegnamento | Italiano |
Contenuti | La recente evoluzione dei mercati finanziari e la crescente volatilità delle variabili di mercato ha reso auspicabile la presenza nell’organigramma aziendale, anche delle PMI, di figure professionali in grado di comprendere a pieno le logiche sottostanti l’impiego degli strumenti derivati e il relativo processo di formazione dei prezzi. |
Testi di riferimento | - J.C. HULL, Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Prentice Hall, Milano, 2018 (10a edizione) : capitoli 1-13, 16, 22, 25, 35, 37). |
Obiettivi formativi | L'insegnamento "Derivati" intende trasferire allo studente: |
Prerequisiti | Buona conoscenza della matematica finanziaria e delle caratteristiche tecniche degli strumenti finanziari. |
Metodologie didattiche | Durante le lezioni il docente impiegherà una ampia gamma di metodologie didattiche: lezioni frontali, testimonianze di esperti di risk management e di trading, esercitazioni in aula sul pricing dei derivati e sull’impiego degli stessi con finalità di copertura e speculative, attività di laboratorio. L’obiettivo finale è stimolare lo studente a sviluppare oltre alle conoscenze teoriche anche abilità applicative e capacità di problem solving. |
Metodi di valutazione | - Per gli studenti che hanno seguito le lezioni, la valutazione sarà effettuata attraverso una prova scritta (durata 1 ora e 30 minuti) composta da 1 domanda a risposta aperta (max 8 punti), 2 esercizi (max 16 punti) e 6 domande a risposta multipla (max 6 punti) e la presentazione in gruppo di un project work sviluppato durante l’attività di laboratorio (max 30 punti). La valutazione finale sarà frutto della media dei voti assegnati alla prova scritta e al project work. Tuttavia, l’esame viene superato nel caso in cui lo studente totalizzi un punteggio di almeno 18 punti alla prova scritta. |
Altre informazioni | - Le slides utilizzate durante le lezioni sono disponibili nella sezione "materiale didattico". |
Programma del corso | Il programma del corso ha ad oggetto i seguenti contenuti: |
English
Teaching language | Italian |
Contents | This course provides students with the theoretical and analytical tools necessary to price derivatives and to use them to achieve both hedging and speculative goals. |
Textbook and course materials | - J.C. HULL, Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Prentice Hall, Milano, 2018 (10th edition) :chapters 1-13, 16, 22, 25, 35, 37). |
Course objectives | At the end of the course the participants will be expected to have: |
Prerequisites | Deep knowledge of financial mathematics and the characteristics of financial instruments |
Teaching methods | The course will use various teaching methods: lectures, seminars by risk managers and traders, exercises on pricing derivatives and using derivatives for hedging and speculative purposes. The goal is to stimulate the student to develop theoretical knowledge, applicative abilities and problem solving skills. |
Evaluation methods | - Non-attending Students |
Other information | The slides used during the lessons are available in "the teaching material section". |
Course Syllabus | The course is structured as follows: |