ITALIANO

Il corso di Credit Risk & Fintech intende trasferire le conoscenze e competenze necessarie, coerentemente con i Descrittori di Dublino, per:

(Conoscenza e capacità di comprensione)
Comprendere le tecniche di gestione del rischio di credito previste dagli accordi di Basilea II e Basilea III, nonché i principi di asset and liability management e di gestione della liquidità nelle banche.
Analizzare il ruolo delle informazioni economico-finanziarie nel rapporto banca-impresa e nello sviluppo economico.
Comprendere i principali ambiti di applicazione del Fintech e dell’innovazione tecnologica in ambito finanziario.
(Capacità di applicare conoscenza e comprensione)
Applicare le tecniche di gestione del rischio di credito nei contesti bancari e finanziari.
Utilizzare strumenti quantitativi e qualitativi per la valutazione del merito creditizio delle imprese.
Applicare tecniche avanzate di trasmissione delle informazioni economico-finanziarie per facilitare l’accesso al credito.
(Autonomia di giudizio)
Valutare criticamente le condizioni di rischio creditizio e le strategie finanziarie delle imprese.
Interpretare in modo autonomo le dinamiche del sistema bancario e finanziario anche alla luce dell’innovazione tecnologica.
(Abilità comunicative)
Acquisire e utilizzare un linguaggio tecnico appropriato per descrivere fenomeni e risultati relativi al rischio di credito e al Fintech.
(Capacità di apprendimento)
Sviluppare capacità di aggiornamento continuo sulle evoluzioni normative, tecnologiche e metodologiche nel campo del rischio di credito e del Fintech.

1.Campanella, F., & Serino, L. (2019). Forecasting credit portfolio risk. Analisi e valutazioni delle insolvenze.

2.Campanella F., Mustilli M.,Serino L.(2018). Gli strumenti di monitoraggio del sistema bancario, Maggioli editore

3.Campanella F., Mustilli M. (2018). Economia antropocentrica, Apogeo education

4. Serino L. (2021). Women in Italian banking system: is there still gender bias in lending?, Apogeo education

Al termine del corso, lo studente avrà acquisito:

1. Conoscenza e capacità di comprensione (Knowledge and understanding)
Conoscenza delle principali tecniche di gestione del rischio di credito previste dagli accordi di Basilea II e Basilea III.
Comprensione delle metodologie di asset and liability management e della gestione della liquidità nelle istituzioni bancarie.
Conoscenza dei principi e degli strumenti del Fintech applicati al sistema finanziario.
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding)
Capacità di applicare modelli e tecniche statistiche avanzate per la stima del rischio di credito.
Capacità di utilizzare strumenti operativi per l’analisi delle decisioni di finanziamento e investimento delle imprese.
Applicazione delle tecniche di trasmissione delle informazioni economico-finanziarie per facilitare l’accesso al credito.
3. Autonomia di giudizio (Making judgements)
Capacità di interpretare criticamente report economico-finanziari aziendali.
Capacità di valutare il merito creditizio delle imprese e le relative scelte finanziarie.
Sviluppo di un’autonoma capacità di analisi delle problematiche connesse al rischio di credito nel sistema bancario.
4. Abilità comunicative (Communication skills)
Capacità di utilizzare un linguaggio tecnico appropriato in ambito creditizio e finanziario.
Capacità di comunicare efficacemente analisi e risultati a interlocutori con diversi livelli di competenza.
Partecipazione attiva al confronto e alla discussione in aula.
5. Capacità di apprendimento (Learning skills)
Sviluppo di capacità autonome di apprendimento e aggiornamento continuo in ambito finanziario.
Acquisizione di strumenti logico-concettuali per approfondire tematiche emergenti legate al Fintech.
Capacità di integrare conoscenze teoriche e applicazioni pratiche attraverso studio individuale e analisi di casi.

Per un efficace apprendimento dell'esame di credit risk è consigliabile la conoscenza della Statistica

L’attività didattica è articolata nel seguente modo, in coerenza con i Descrittori di Dublino:

Lezioni frontali
Finalizzate allo sviluppo della conoscenza e capacità di comprensione, con il supporto di slide e lavagna, per l’acquisizione dei fondamenti teorici del rischio di credito e del Fintech.
Esercitazioni e discussioni in aula
Orientate allo sviluppo della capacità di applicare conoscenza e comprensione e dell’autonomia di giudizio, attraverso l’analisi di casi, esempi applicativi e momenti di confronto critico.
Partecipazione attiva degli studenti
Gli studenti sono incoraggiati a intervenire con domande, riflessioni e discussioni, al fine di sviluppare abilità comunicative e capacità argomentative.
Testimonianze aziendali
Interventi di esperti del settore bancario e finanziario per favorire l’applicazione pratica delle conoscenze e lo sviluppo di una visione critica delle dinamiche di mercato (applying knowledge + making judgements).
Studio individuale
Attività finalizzata allo sviluppo delle capacità di apprendimento, mediante approfondimento autonomo dei testi e dei materiali integrativi forniti dal docente.

L’esame consiste in una prova orale finalizzata a verificare:

Conoscenza e comprensione: padronanza teorica delle tematiche di credit risk e fintech.
Capacità applicative: utilizzo di modelli e strumenti per l’analisi del rischio di credito.
Autonomia di giudizio: capacità di valutare criticamente situazioni finanziarie e problematiche bancarie.
Abilità comunicative: chiarezza espositiva e uso appropriato del linguaggio tecnico.
Capacità di apprendimento: capacità di collegare i contenuti e approfondire in modo autonomo.

Si consiglia di seguire il corso per un migliore apprendimento dei concetti.

Il corso fornisce un’analisi approfondita della gestione del rischio di credito e del Fintech, combinando quadri teorici con applicazioni pratiche.

In particolare, il programma copre:

Fondamenti del rischio di credito
Definizione e misurazione del rischio di credito; quadro normativo secondo Basilea II e Basilea III; ruolo del rischio di credito nella stabilità bancaria (conoscenza e comprensione).

Valutazione della solvibilità
Analisi dei bilanci aziendali; modelli qualitativi e quantitativi per la valutazione del rischio di credito; sistemi di rating e modelli di scoring (applicazione della conoscenza e comprensione).

Modellizzazione avanzata del rischio di credito
Tecniche statistiche per la previsione del default; modelli di rischio di credito di portafoglio; strumenti di misurazione e gestione del rischio (applicazione della conoscenza e comprensione).

Gestione di Attivi e Passivi (ALM)
Tecniche per la gestione di attivi e passivi nelle banche; gestione del rischio di tasso di interesse e del rischio di liquidità (conoscenza e comprensione + applicazione della conoscenza).

Liquidità bancaria e gestione del rischio
Strumenti e strategie per la gestione della liquidità in relazione al rischio di credito; vincoli normativi e implicazioni di mercato (capacità di giudizio).

Informazione, trasparenza e accesso al credito
Ruolo delle informazioni finanziarie nella riduzione delle asimmetrie informative tra banche e imprese; strategie di comunicazione per migliorare l’accesso al credito (competenze comunicative).

Fintech e innovazione nei servizi finanziari
Innovazione tecnologica nel settore bancario e finanziario; digital lending, big data e scoring alternativi del credito; implicazioni per la valutazione del rischio (competenze di apprendimento + capacità di giudizio).

Casi di studio e applicazioni pratiche
Analisi di casi reali e discussione delle pratiche di gestione del rischio di credito per stimolare il pensiero critico e la valutazione autonoma (capacità di giudizio + competenze comunicative).

Italian

The Credit Risk & Fintech course aims to provide the knowledge and skills consistent with the Dublin Descriptors, in order to:

(Knowledge and understanding)
Understand the main credit risk management techniques envisaged by Basel II and Basel III, as well as asset and liability management principles and bank liquidity management.
Analyze the role of economic-financial information in the bank–firm relationship and in economic development.
Understand the main application areas of Fintech and technological innovation in the financial sector.
(Applying knowledge and understanding)
Apply credit risk management techniques within banking and financial contexts.
Use quantitative and qualitative tools to assess firms’ creditworthiness.
Apply advanced techniques for the transmission of economic and financial information to facilitate firms’ access to credit.
(Making judgements)
Critically evaluate credit risk conditions and firms’ financial strategies.
Independently interpret the dynamics of the banking and financial system, also in light of technological innovation.
(Communication skills)
Acquire and use appropriate technical language to describe phenomena and results related to credit risk and Fintech.
(Learning skills)
Develop the ability for continuous learning and updating on regulatory, technological, and methodological developments in credit risk and Fintech.

1.Campanella, F., & Serino, L. (2019). Forecasting credit portfolio risk. Analisi e valutazioni delle insolvenze.

2.Campanella F., Mustilli M.,Serino L.(2018). Gli strumenti di monitoraggio del sistema bancario, Maggioli editore

3.Campanella F., Mustilli M. (2018). Economia antropocentrica, Apogeo education

4. Serino L. (2021). Women in Italian banking system: is there still gender bias in lending?, Apogeo education

At the end of the course, students will have acquired:

1. Knowledge and understanding
Knowledge of the most advanced credit risk management techniques related to both firm risk assessment and financing decisions.
Understanding of statistical and quantitative methods for credit risk estimation.
Knowledge of the main tools and applications of Fintech in the financial system.
2. Applying knowledge and understanding
Ability to apply advanced statistical techniques to estimate credit risk.
Ability to use analytical tools to support firms’ financing and investment decisions.
Ability to apply operational tools for credit risk management in banking contexts.
3. Making judgements
Ability to critically interpret firms’ economic and financial reports.
Ability to independently assess firms’ creditworthiness and financial strategies.
Development of autonomous judgement in analyzing credit risk issues in banking and financial institutions.
4. Communication skills
Ability to use appropriate technical terminology in the credit and financial domain.
Ability to effectively communicate analyses and results to audiences with different levels of expertise.
5. Learning skills
Development of autonomous learning abilities in the financial field.
Ability to continuously update knowledge on emerging topics related to Fintech and credit risk.
Acquisition of logical and conceptual tools to deepen both theoretical and applied topics.

For effective learning of the credit risk exam, knowledge of Statistics is advisable

Teaching activities are structured as follows, in coherence with the Dublin Descriptors:

Lectures
Aimed at developing knowledge and understanding, supported by slides and board work, to provide the theoretical foundations of credit risk and Fintech.
Class exercises and discussions
Designed to develop applying knowledge and understanding and making judgements, through case analysis, practical examples, and critical discussion.
Active student participation
Students are encouraged to engage through questions and discussions in order to develop communication skills and argumentation abilities.
Guest lectures and industry testimonials
Contributions from banking and financial experts aimed at fostering the practical application of knowledge and the development of critical perspectives (applying knowledge + making judgements).
Individual study
Activities aimed at developing learning skills, through independent study of textbooks and additional materials provided by the instructor.

The exam consists of an oral test aimed at assessing:

Knowledge and understanding: theoretical knowledge of credit risk and Fintech topics.
Applying knowledge and understanding: ability to use models and tools for credit risk analysis.
Making judgements: ability to critically evaluate financial situations and banking issues.
Communication skills: clarity of presentation and appropriate use of technical language.
Learning skills: ability to connect topics and demonstrate autonomous in-depth understanding.

It is recommended to follow the course for better learning of the concepts.

The course provides an in-depth analysis of credit risk management and Fintech, combining theoretical frameworks with practical applications. In particular, the programme covers: Fundamentals of credit risk Definition and measurement of credit risk; regulatory framework under Basel II and Basel III; role of credit risk in banking stability (knowledge and understanding). Creditworthiness assessment Analysis of firms’ financial statements; qualitative and quantitative models for evaluating credit risk; rating systems and scoring models (applying knowledge and understanding). Advanced credit risk modelling Statistical techniques for default prediction; portfolio credit risk models; risk measurement and management tools (applying knowledge and understanding). Asset and Liability Management (ALM) Techniques for managing assets and liabilities in banks; interest rate risk and liquidity risk management (knowledge and understanding + applying knowledge). Bank liquidity and risk management Tools and strategies for liquidity management in relation to credit risk; regulatory constraints and market implications (making judgements). Information, transparency, and access to credit Role of financial information in reducing information asymmetries between banks and firms; communication strategies to improve access to credit (communication skills). Fintech and innovation in financial services Technological innovation in banking and finance; digital lending, big data, and alternative credit scoring; implications for risk assessment (learning skills + making judgements). Case studies and practical applications Analysis of real-world cases and discussion of credit risk management practices to foster critical thinking and autonomous evaluation (making judgements + communication skills).