ITALIANO

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere le basi teoriche e applicate dell'econometria. Attraverso lo studio di queste tematiche lo studente sarà in grado di analizzare i rapporti causali dei fenomeni economici e di effettuare stime previsionali.
Attraverso lo svolgimento di esercitazioni con dati quantitativi, lo studente sarà in grado di utilizzare il software econometrico Stata per caricare i dati, effettuare le stime dei modelli e l'inferenza sui parametri.

• James H. Stock, Mark W. Watson: Introduzione all'econometria. Pearson Italia Spa
• Materiale integrativo verrà fornito dal docente durante il corso

L’insegnamento ha la finalità di introdurre gli studenti alle problematiche che si presentano quando si combinano i modelli economici con le osservazioni statistiche sulle variabili incluse in quei modelli, allo scopo di ottenere relazioni quantitative utilizzabili in analisi economiche strutturali, analisi di politica economica e a fini previsionali.
Lo studente dovrà comprendere la problematica economica e utilizzare gli strumenti econometrici più opportuni per realizzare l’analisi empirica di interesse.

Nessuno

- Lezioni frontali con coinvolgimento degli studenti; gli studenti sono invitati a partecipare alla discussione con autonomia di giudizio, esprimendo idee, formulando domande, presentando esempi. La suddetta modalità è da preferirsi dal punto di vista didattico perché impegna lo studente attivamente sin dalla partecipazione alla lezione frontale stimolando l’interazione e la riflessione.
- Esercitazioni al computer in Stata aventi per oggetto l'analisi di dati economici e la stima, l'inferenza e la predizione/previsione con modelli econometrici.
- Studio individuale: agli studenti sono suggeriti papers scientifici, libri di testo, lucidi, siti internet, funzionali allo sviluppo di autonome capacità di apprendimento.

Durante il corso gli studenti sono tenuti a preparare alcune tesine scritte/compiti per casa che verranno discussi e corretti in aula. Tali attivita' sono parte integrante del programma d'esame. L’esame finale consiste in una verifica scritta sui contenuti teorici ed applicati del corso da cui sia possibile per il docente valutare il grado di comprensione, assimilazione e applicazione degli istituti approfonditi.

Oltre al testo, sarà fornito materiale didattico aggiuntivo che sarà reso disponibile durante le lezioni e/o sul sito del Dipartimento.

Introduzione all'Econometria.
Tipi di dati e di modelli econometrici.
Il metodo dei minimi quadrati ordinari come metodo algebrico di approssimazione lineare.
La funzione di regressione e sue proprietà.
Il modello di regressione lineare con regressori stocastici.
Proprietà dello stimatore OLS nel modello di regressione lineare multipla;
Inferenza sui parametri del modello con uso di errori standard robusti;
Distorsione dello stimatore OLS per omissione di variabili rilevanti correlate coi regressori.
Applicazioni empiriche basate su seminal papers individuati dal docente.

Tale programma è contenuto nei capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 del libro di testo e nel materiale aggiuntivo fornito dal docente.

Italian

The course aims to provide the knowledge useful to understand the theoretical and applied bases of econometrics. Through the study of these issues the student will be able to analyze the causal relationships of economic phenomena and to make forecast estimates.
By carrying out exercises with quantitative data, the student will be able to use the econometric software Stata to load data, make model estimates and inference on parameters.

• James H. Stock, Mark W. Watson: Introduction to Econometrics. Pearson Italia Spa
• Additional material will be provided by the teacher during the course

The course aims to introduce students to the problems that arise when economic models are combined with statistical observations on the variables included in those models, in order to obtain quantitative relationships that can be used in structural economic analysis, economic policy analysis and for forecast.
The student will have to understand the economic problem and use the most appropriate econometric tools to carry out the empirical analysis of interest.

None

- Frontal lessons with student involvement; students are invited to participate in the discussion with independent judgment, expressing ideas, formulating questions, presenting examples. The aforementioned method is preferable from the didactic point of view because it actively engages the student right from the participation in the frontal lesson, stimulating interaction and reflection.
- Computer exercises in Stata concerning the analysis of economic data and the estimation, inference and prediction / forecast with econometric models.
- Individual study: students are suggested scientific papers, textbooks, slides, websites, functional to the development of autonomous learning skills.

During the course, students are required to prepare some written papers / homework that will be discussed and corrected in the classroom. These activities are an integral part of the exam program. The final exam consists of a written test on the theoretical and applied contents of the course from which it is possible for the teacher to assess the degree of understanding, assimilation and application of the in-depth institutes.

Additional teaching material will be provided which will be made available during the lessons and / or on the Department website.

Introduction to Econometrics.
Types of data and econometric models.
The method of ordinary least squares as an algebraic method of linear approximation.
The regression function and its properties.
The linear regression model with stochastic regressors.
Properties of the OLS estimator in the multiple linear regression model;
Inference on model parameters with use of robust standard errors.
Distortion of the OLS estimator due to omission of relevant variables correlated with regressors.
Empirical applications based on seminal papers identified by the teacher.

This program is contained in chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 of the textbook and in the additional material provided by the teacher.