Inglese

Modelli di Regressione Lineare; Serie Storiche Univariate; Serie Storiche Multivariate; Modelli di Cointegrazione; Modelli di Volatilita' Condizionata

Introductory Econometrics for Finance
Chris Brooks
Capitoli da I a IX

Il corso ha come finalita quella di approfondire i concetti fondamentali dell’econometria. L’insegnamento si propone di fornire conoscenze di carattere per lo piu' teorico. Tali conoscenze saranno acquisite principalmente attraverso lezioni frontali, la lettura di testi mirati e la partecipazione a seminari tematici di approfondimento.

--

Lezioni partecipate finalizzate al miglioramento delle conoscenze e capacità di comprensione degli studenti mediante l’esposizione di teorie e modelli; gli studenti sono invitati a partecipare alla discussione con autonomia di giudizio, esprimendo idee, formulando domande, presentando esempi.

La prova finale consiste in una prova scritta della durata di un’ora. Lo studente dovrà dimostrare di:
a) aver acquisito i concetti fondamentali della materia;
b) saper esporre e argomentare in modo chiaro e sintetico le problematiche della materia;
c) aver acquisito l’autonoma capacità di giudizio e di valutazione.

1) Introduction and Mathematical Foundations
2) Statistical Foundations and Dealing with Data
3) Overview of the Classical Linear Regression Model
4) Further Development of the Classical Linear Regression Model
5) Classical Linear Regression Model Assumptions and Diagnostic Tests
6) Univariate Time-Series Modelling and Forecasting
7) Multivariate Models
8) Modelling Long Run Relatioships in Finance
9) Modelling Volatility and Correlations

English

Overview of the Classical Linear Regression Model; Further Development of the Classical Linear Regression Model; Classical Linear Regression Model Assumptions and Diagnostic Tests; Univariate Time-Series Modelling and Forecasting; Multivariate Models; Modelling Long Run Relationships in Finance; Modelling Volatility and Correlations

Introductory Econometrics for Finance
Chris Brooks
Chapters I to IX

The course aims to provide an advanced understanding of financial market econometrics. Students will be exposed to theoretical models and their application to real case studies. Students are expected to engage into group discussions.

--

- Lectures are aimed at improving students’ understanding of econometrics; students are expected to engage into critical discussions.
- Independent learning.

The final exam consists of a ONE hour written test.
Student are expected to demonstrate to:
a) have grasped the fundamental concepts of the course;
b) be able to critically discuss subjects covered during lectures/seminars ;
c) a high degree of engagement into critical discussions

1) Introduction and Mathematical Foundations
2) Statistical Foundations and Dealing with Data
3) Overview of the Classical Linear Regression Model
4) Further Development of the Classical Linear Regression Model
5) Classical Linear Regression Model Assumptions and Diagnostic Tests
6) Univariate Time-Series Modelling and Forecasting
7) Multivariate Models
8) Modelling Long Run Relatioships in Finance
9) Modelling Volatility and Correlations