Nicola SPAGNOLO
Insegnamento di ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI
Corso di laurea magistrale in ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
SSD: SECS-P/05
CFU: 10,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 70,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
Lingua di insegnamento | Inglese |
Contenuti | Modelli di Regressione Lineare; Serie Storiche Univariate; Serie Storiche Multivariate; Modelli di Cointegrazione; Modelli di Volatilita' Condizionata |
Testi di riferimento | Introductory Econometrics for Finance |
Obiettivi formativi | Il corso ha come finalita quella di approfondire i concetti fondamentali dell’econometria. L’insegnamento si propone di fornire conoscenze di carattere per lo piu' teorico. Tali conoscenze saranno acquisite principalmente attraverso lezioni frontali, la lettura di testi mirati e la partecipazione a seminari tematici di approfondimento. |
Prerequisiti | -- |
Metodologie didattiche | Lezioni partecipate finalizzate al miglioramento delle conoscenze e capacità di comprensione degli studenti mediante l’esposizione di teorie e modelli; gli studenti sono invitati a partecipare alla discussione con autonomia di giudizio, esprimendo idee, formulando domande, presentando esempi. |
Metodi di valutazione | La prova finale consiste in una prova scritta della durata di un’ora. Lo studente dovrà dimostrare di: |
Programma del corso | 1) Introduction and Mathematical Foundations |
English
Teaching language | English |
Contents | Overview of the Classical Linear Regression Model; Further Development of the Classical Linear Regression Model; Classical Linear Regression Model Assumptions and Diagnostic Tests; Univariate Time-Series Modelling and Forecasting; Multivariate Models; Modelling Long Run Relationships in Finance; Modelling Volatility and Correlations |
Textbook and course materials | Introductory Econometrics for Finance |
Course objectives | The module aims to provide an advanced understanding of financial market econometrics. Students will be exposed to theoretical models and their application to real case studies. Students are expected to engage into group discussions. |
Prerequisites | -- |
Teaching methods | Lectures are aimed at improving students’ understanding of econometrics; students are expected to engage into critical discussions. |
Evaluation methods | The final exam consists of a ONE hour written test. |
Course Syllabus | 1) Introduction and Mathematical Foundations |